Title: PSI* / Maths / Résumé du chapitre 14 : Espérance et variance

espérance de X

Théorème du transfert

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles d’espérance finie. Donner les propriétées sur l'espérance

Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes indépendantes et d’espérances finies, alors
XY

Inégalité de Markov

Espérance des lois usuelles

définition de la varirance de X

Formule de Koenig-Huygens en proba

Propriétés de la variance

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

def covariance

formule de Koenig-Huygens adapté à la covariance

Propriétés de la covariance:

V(aX+bY)=?

Si X et Y sont indépendantes, V(X+Y)?

Inégalité de Cauchy-Schwarz ( E(XY))

Loi faible des grands nombres

Espérance et fonction génératrice
Variance et fonction génératrice